Olá xprata,
provavelmente sua SP é um script de criação. Basta então que você a abra numa janela do Query Analyser e a execute.
Pontos de atenção:
- Abra a janela do Query Analyser apontando para o banco em que deseja que a SP seja criada;
- Verifique se a primeira linha da SP contém o comando CREATE PROC. Se ao invés disto o comando for ALTER PROC, você deve alterá-lo para CREATE;
- Tabelas ou Views referenciadas nesta SP deverão estar presentes no banco antes de sua compilação;
Havendo dúvidas, é só mandar.
Abraço.