Vá em iniciar/progrmas/Microsoft Visual Basic 6.0 tools/Package & Deployment wizard
Lembrando que no vb6 há um erro para quem trabalha com Crystal rep 8.5 que deverá ser solucionado da seguinte maneira antes de efetuar o passo acima:
Você tem que alterar o arquivo crystl32.dep utilizando o notepad, o arquivo deve estar na pasta System32
Com ele aberto no notepad procure as seguintes linhas:
[CRPE32.DLL]
Dest=$(WinSysPath)
Uses1=CRPE32.DLL
Uses2=
E altere para
[CRPE32.DLL]
Dest=$(WinSysPath)
Uses1=
Depois de salvar o arquivo é só criar o setup